Frage an die KI: Welche Aktie soll ich kaufen?
Die richtige Aktie für sich auszuwählen, ist schwierig - vor allem, weil Anleger unmöglich alle Unternehmen an der Börse kennen können. Es gibt allerdings Hilfe bei der Vorauswahl von Aktien, und zwar durch Künstliche Intelligenz.
Sie kann alle Kurse durchgehen, analysieren und sagen: Das sind die Aktien, die in der nächsten Zeit Gewinne einstreichen sollten.
Die Aufgabe an die KI
Finde Aktien, die große Wachstumschancen haben. Im Jahr 2019 waren circa 43.200 Aktien weltweit verfügbar.
Um die Aufgabe zu aktualisieren, benötigen wir natürlich die zugehörigen Daten. Wir brauchen zu jeder Aktie den Namen und die Kurse der Vergangenheit, um den zukünftigen Wert zu berechnen. Verschiedene Plattformen bieten dies an.
Häufig wird dafür Yahoo Finance benutzt. Dort ist der Datenzugriff über eine Schnittstelle sehr einfach.
Als Beispiel betrachten wir hier die AMD-Aktie bis zum 6. Januar 2022. Die "historischen Daten" einer Aktie können über die Yahoo-Finance-Schnittstelle geladen werden. In diesem Beispiel verwenden wir nur den Tagesendpreis.
Über die Schnittstelle gibt es die Möglichkeit, auch an andere Daten zu gelangen, wie zum Beispiel den Eröffnungspreis. Der Verlauf der AMD-Aktie von Januar 2018 bis Anfang 2022 sieht folgendermaßen aus:
Mit dieser Ansicht könnte man viele Rechenbeispiele anstellen und sich überlegen, wie hoch der Gewinn wäre, wenn man 2018 etwa 1.000 Euro in die AMD-Aktie investiert hätte. Da dies in der Vergangenheit liegt und nicht mehr möglich ist, konzentrieren wir uns auf die Zukunft der Aktie.
Die Kriterien für unsere KI
Für unsere erste Analyse verwenden wir eine Bibliothek von Facebook namens Prophet(öffnet im neuen Fenster) , die für Daten mit einem zeitlichen Verlauf geeignet ist.
Alternativ können diese sogenannten Time Series Forecastings auch mit Tensorflow (Bibliothek von Google) oder mit eigenen Modellen erstellt werden. Mit Prophet können wir die möglichen zukünftigen Werte berechnen und darstellen.
Des Weiteren berechnet die Library auch den zukünftigen Trend. Aus den historischen Daten der Aktie wird ein Zukunftsszenario erstellt. Im folgenden Bild werden die wahren Daten (historisch) der Aktie angezeigt (schwarz) und die Daten von Prophet (blau).
Das Modell zeigt eine Linie mit der Vorhersage sowie deren Streuung. Für diese Berechnung werden die historischen Daten verwendet. Es werden nicht nur steigende oder fallende Kurse berechnet, sondern auch der zeitliche Verlauf. Bei Aktien mit hohen Schwankungen (Events) sieht man diese Schwankungen dann auch in der Zukunft.
Nach unserer Beobachtung ist die AMD-Aktie im starken Wachstum. Falls ein Interesse besteht, die Aktie zu kaufen, könnten die folgenden saisonalen Werte hilfreich sein:
Im Juli ist die Aktie im Jahresvergleich am günstigsten, darum ist es ein guter Monat, die Aktie zu kaufen, während es Ende November oder Anfang Dezember gut wäre, die Aktie zu verkaufen.
Mit dieser Analyse können wir sehen, ob die Aussichten gut sind, dass eine Aktie steigt. Da in unserem Beispiel die Linie in der Zukunft nach oben geht, ist Wachstumspotenzial vorhanden.
Ist die Aktie über- oder unterbewertet?
Nun stellt sich die Frage, ob gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist zu investieren, ob man lieber noch warten sollte oder ob die guten Zeiten vielleicht schon vorbei sind.
Um auf diese Frage näher einzugehen, muss man die zeitlichen Bewegungen beobachten. Dafür kann man das bekannte Chartanalyse-Verfahren Bollinger Bands anwenden.
Bollinger Bands ist auch geeignet, um zu schauen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Hier werden ein laufender Mittelwert und dazu die Standardabweichungen ermittelt.
Kommt der aktuelle Preis unter die rote Linie, ist es ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen. Übertrifft der Wert die grüne Linie, könnte es sich anbieten, die Aktie zu verkaufen.
Unsere blaue Linie liegt sehr nah an der roten Linie. Es ist also zu vermuten, dass eine Unterbewertung der Aktie vorliegt. Eine Unterbewertung bedeutet, dass eine Aktie relativ günstiger ist, als sie im Moment wert ist.
In diesem Fall wäre es ein guter Zeitpunkt, diese Aktie zu kaufen. Die Überbewertung wird mit der grünen Linie angezeigt. Hier zeigt sich ein relativ hoher Wert der Aktie und damit ein guter Zeitpunkt, Aktien zu verkaufen.
Wenn wir die Ergebnisse der beiden Analysen zusammenfassen, können wir aus dem ersten Chart schließen, dass langfristig ein Gewinn zu erwarten beziehungsweise dass eine Wachstumschance vorhanden ist. Aus dem zweiten Chart können wir schlussfolgern, dass im Moment ein guter Zeitpunkt ist, diese Aktie zu kaufen.
Diese beiden Anhaltspunkte - zukünftiger positiver Trend und eine Unterbewertung - können wir also nehmen und als Grenzwerte für unsere KI erstellen.
Die KI übernimmt
Jetzt ist unsere KI dran. Wir sagen ihr, dass sie alle Aktien durchgehen und uns alle Aktien zeigen soll, die diese zwei Kriterien erfüllen. Für diese erste Berechnung braucht der Computer etwa 20 Minuten.
In einer Tabelle (oben) werden die Aktien mit dem aktuellen Preis dargestellt. Dazu kommt der zukünftige Preis (mit unserer Prophet-Bibliothek berechnet). Aus der Berechnung zu den Bollinger Bands verwenden wir nur das Lower Band (rote Linie), dieser Wert sollte höher liegen als der aktuelle Wert, damit die relative Unterbewertung vorliegt.
Um auf einen Blick die zukünftigen Erwartungen zu haben, sieht man den prozentualen Unterschied von dem zukünftigen Wert und dem aktuellen. Je höher der Wert (ab 100 Prozent), desto höher sollte sich der Gewinn gestalten. Mit "Band Diff" ist der prozentuale Unterschied der Aktie zum unteren Band von Bollinger Bands dargestellt.
Die Auswahl muss der Mensch selbst treffen
Da unsere KI nur diese Werte für ihre Analyse nutzt, ist es natürlich wichtig, die Ergebnisse zu kontrollieren und über die weitere Kaufauswahl selbst zu entscheiden. Die KI hat uns eine engere Auswahl gegeben über Aktien, die unsere Kriterien aktuell erfüllen. So funktioniert KI immer am besten: in Verbindung mit dem menschlichen Verstand.
Um mehr Aussagen über den aktuellen Status einer Aktie zu bekommen, könnte man auch eine Sentiment-Analyse über die letzten Nachrichten zu Aktien oder über Twitter-Einträge laufen lassen. Ihre Ergebnisse zeigen, wie Anleger und Beobachter über die Aktie und das Unternehmen gerade denken.
Was bringt die Aktien-KI?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine KI helfen kann, aus circa 40.000 Aktien weltweit eine Auswahl vorzuschlagen, und der Mensch sich dann auf diese wenigen fokussieren kann. Da die Aktienkurse sich sekündlich ändern können, kann eine KI diese Berechnungen auch mehrmals am Tag durchführen, was für Menschen nicht möglich ist.
Jedoch kann eine KI die Kurse nicht zu 100 Prozent richtig prognostizieren. Krisen oder Firmenänderungen sind zum Beispiel nur sehr schwer vorherzusagen.